대출 vs 무담보 대출: 담보대출은 대출자의 특정 자산을 담보로 한 대출이다. 만약 채무자가 지불을 이행하지 않는 경우 담보 대출권자는 그 자산에 대해 우선 청구권이 있다. 일반적으로 담보대출 채권자는 무담보 대출 채권자에게 우선한다. 무담보 대출은 이러한 담보자산 없이 기업의 신용으로 한
신용평가 모형을 사용한 내부등급법이 있다. 내부등 급법을 사용하면 은행들이 위험을 과소평가하는 경우가 잦아 대체로 표준등급법보다 위험 가중치가 낮게 산정돼 BIS 비율이 높아진다. 한국의 은행은 지난해 1분기부터 바젤2 기 준이 적용된 BIS비율을 발표하고 있으며, 금융감독원은 국내 은
대출자의 상환능력을 검증하기 위하여 활용하는 개인신용평가시스템(CSS:Credit Scoring System)과 비슷한 개념이다. 예를 들면, 연간 소득이 5000만 원이고 DTI를 40%로 설정할 경우에 총부채의 연간 원리금 상환액이 2000만 원을 초과하지 않도록 대출규모를 제한하는 것이다.
한국에서는 부동산 투기 과열에
대출의 상한을 일정하게 유지하기 때문에, 주택금융체계를 안정화시키는 효과가 뛰어나다.
대출 구조를 살펴보면 신용대출과 담보 대출의 안정성이 서로 연계되어 있음을 알 수 있다. 또한 그 연결 고리의 정점에 가계 소득이 있다는 사실을 감안할 때, 채무부담상환능력의 지표인 DTI가 주택담보대
기관간의 신용위험(credit risk)이 높아져 은행 간 시장금리가 대폭 상승하였고 고금리로 인하여 화폐의 유동성도 고갈되어 금융시장의 기능이 혼란에 빠지게 되었다.
② 주요 국가 증시 및 환율 동반 급락 - 미국 발 금융위기 이후, 미국금융기관의 CDS 스프레드(채무자가 파산하더라도 채권자가 부채를
부동산증권에 대한 신용평가 전문가를 양성하고, 평가기관의 분석능력과 분석기법을 조속히 선진화해야 한다. 중개기관에 양도된 부동산에서 최대의 수익을 올릴 수 있는 자산운용 전문가 집단의 양성도 필요하다.
이들 여건이 빠른 시일 내에 정착되기 어렵다는 점을 고려하면, 부동산금융시장의
가계대출이 확대되고 부동산 시장의 가격이 상승하면서 거품이 커졌고, 부동산 관련 금융기관에 대한 다른 금융기관들의 적극적인 레버리지 투자로 위험이 가중된 상황에서 발생한 금융위기였다. 특히 지나친 가계대출의 증가에 기인한 부채상환불능 사태가 이어지면서 주택시장의 거품이 터졌고 모
충당하지 못해 사채와, 지하금융자금을 이용할 수밖에 없었고, 이들은 신용도가 낮기 때문에 물적 담로를 근 거로 돈을 대출해주는 제1금융권에서는 돈을 빌릴 수 없었다. 중소기업의 사채 의존도는 날로 심해졌고, 이것이 한국경제의 경쟁력을 악화시킬 수 있는 정도까지 상황이 심각해졌었다.
risk-taking에도 불구하고 이를 효과적으로 점검할 금융감독 시스템 미흡했다.
2. 글로벌 금융위기의 전개
가. 금융기관의 대규모 손실. 서브프라임 관련 금융기관 손실액[IMF 추정]
1) 1조 4천억달러(미 GDP의 10.1%)
나. 신용경색
2) 금융기관들의 대규모 투자손실의 영향으로 가계대출 등 금융중개
증가세가 크게 둔화되는 모습을 보였다. 한편 기업대출은 외환위기 이후 과잉설비투자 해소 및 부채비율 축소, 경기부진 지속 등의 영향으로 자금수요가 크게 둔화되면서 대출수요가 크게 감소했으나, 제 2기 들어서는 자금수요 확대와 가계대출 규제에 따른 반작용으로 크게 증가한 것으로 나타났다.